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【原】期货的概率指导方法,读懂凯利公式、技术指标揭露交易真谛

来源:用户 金十谈汇 收藏 编辑:王阿强

交易都有这自己的规律,不懂得总结,交易再多都没有意义。计算方式按照过去长时间的交易记录找出来,将盈利和亏损分类计算。

胜算=盈率*盈利平均利润(盈利总利润/盈利次数)-亏率*亏率平均利润(亏损总额/亏损次数)

了解投资的人都对风险控制有所了解,风险控制可以通过价格位置判断,也可以从仓位计算上控制盈亏率。选择高胜率、高胜算的交易方法,总是在多次亏损后因为一次盈利,而把资本翻倍。

任何一位风险投资者对于自己的平均利润额与平均亏损额的控制能力都不一样,按照理论的要求严格执行的人不多。多数失败的交易者都因为“贪”字。总是把盈亏比设得太大,在“亏小赢大”边缘徘徊。

W为胜率,R为盈/亏比例

凯利公式:K%=W-(1-W)/R

当交易过程中输赢比例为1:1时,盈率是60%,凯利百分比为:K%=0.6-(1-0.6)/1=20%

也相当于每次投入资金的20%是最好的资金管理方法,长期以往这就是最佳盈利点。

盈利等于亏损的前提下,也就是bp-q=0的情况下,那就是不应该在此交易上花费任何时间和精力。

在投资过程中,除了胜率百分之五十的投资概率,还要一招基本面和技术面的空间位置开仓。交易周期很长,所以在方向上不容易出现大的误差。

基本面获得当前的底部和顶部信息,首先要做好开仓准备,计算当前的盈亏比例,但是不能着急进场,利用技术面获得进仓位置,虽然会错过行情,但是谨慎操作风险小。

1、选择交易品种

交易资金总是有限,为了得到最大化的利润,资金要通过交易品种或投资组合获得最大的消息。从技术面看,品种都是一样的,只有上涨和下跌两个方向。所以技术分析不能判断品种的利润率,只能判断盈利或亏损。基本面可以弥补盈利幅度缺陷,在获得品种的波动幅度的情况下,判断趋势持续时长。基本面判断是利用宏观经济,国家政策,国际贸易、产业之间的信息判断后期品种的波动行情,技术分析则是判断开仓点。

2、开仓方向

基本面为我们提供的是一个长期趋势判断,技术分析则是落实交易方向的手段。利用技术分析开仓点,必须看懂均线交易策略。使用均线交易的过程中,会发现均线的排列有两种:多头排列和空头排列。

当出现以5、10、20、30、60为周期的均线处于k线下方时候,排列向上的动力强,后市将会向上形成多头排列。当出现以5、10、20、30、60为周期的均线处于k线上方时候,排列向下的动力强大,后市向下形成空头市场。

3、交易回撤

当价格前期冲过高位后,出现了小幅度的回调下行后,但是均线的排列还没有交叉破坏原本趋势,说明上升依旧很强势。若价格下跌冲过低位后,出现小幅度的回调上涨后,均线未出现长期均线上穿过短期均线,那么下跌趋势还在。出现交叉当即平仓离场。

无论是技术面还是基本面或者是凯利公式的追随者,都对自己的交易系统非常热衷,在但是也要懂得取长补短,才能真正了解市场的奥秘。以上为个人经验,仅供参考。

如有疑惑,评论区回复。

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