> 馆藏中心

【原】期货的概率指导方法,读懂凯利公式、技术指标揭露交易真谛

来源:用户 金十谈汇 收藏 编辑:杨美丽

交易都有这自己的规律,不懂得总结,交易再多都没有意义。计算方式按照过去长时间的交易记录找出来,将盈利和亏损分类计算。

胜算=盈率*盈利平均利润(盈利总利润/盈利次数)-亏率*亏率平均利润(亏损总额/亏损次数)

了解投资的人都对风险控制有所了解,风险控制可以通过价格位置判断,也可以从仓位计算上控制盈亏率。选择高胜率、高胜算的交易方法,总是在多次亏损后因为一次盈利,而把资本翻倍。

任何一位风险投资者对于自己的平均利润额与平均亏损额的控制能力都不一样,按照理论的要求严格执行的人不多。多数失败的交易者都因为“贪”字。总是把盈亏比设得太大,在“亏小赢大”边缘徘徊。

W为胜率,R为盈/亏比例

凯利公式:K%=W-(1-W)/R

当交易过程中输赢比例为1:1时,盈率是60%,凯利百分比为:K%=0.6-(1-0.6)/1=20%

也相当于每次投入资金的20%是最好的资金管理方法,长期以往这就是最佳盈利点。

盈利等于亏损的前提下,也就是bp-q=0的情况下,那就是不应该在此交易上花费任何时间和精力。

在投资过程中,除了胜率百分之五十的投资概率,还要一招基本面和技术面的空间位置开仓。交易周期很长,所以在方向上不容易出现大的误差。

基本面获得当前的底部和顶部信息,首先要做好开仓准备,计算当前的盈亏比例,但是不能着急进场,利用技术面获得进仓位置,虽然会错过行情,但是谨慎操作风险小。

1、选择交易品种

交易资金总是有限,为了得到最大化的利润,资金要通过交易品种或投资组合获得最大的消息。从技术面看,品种都是一样的,只有上涨和下跌两个方向。所以技术分析不能判断品种的利润率,只能判断盈利或亏损。基本面可以弥补盈利幅度缺陷,在获得品种的波动幅度的情况下,判断趋势持续时长。基本面判断是利用宏观经济,国家政策,国际贸易、产业之间的信息判断后期品种的波动行情,技术分析则是判断开仓点。

2、开仓方向

基本面为我们提供的是一个长期趋势判断,技术分析则是落实交易方向的手段。利用技术分析开仓点,必须看懂均线交易策略。使用均线交易的过程中,会发现均线的排列有两种:多头排列和空头排列。

当出现以5、10、20、30、60为周期的均线处于k线下方时候,排列向上的动力强,后市将会向上形成多头排列。当出现以5、10、20、30、60为周期的均线处于k线上方时候,排列向下的动力强大,后市向下形成空头市场。

3、交易回撤

当价格前期冲过高位后,出现了小幅度的回调下行后,但是均线的排列还没有交叉破坏原本趋势,说明上升依旧很强势。若价格下跌冲过低位后,出现小幅度的回调上涨后,均线未出现长期均线上穿过短期均线,那么下跌趋势还在。出现交叉当即平仓离场。

无论是技术面还是基本面或者是凯利公式的追随者,都对自己的交易系统非常热衷,在但是也要懂得取长补短,才能真正了解市场的奥秘。以上为个人经验,仅供参考。

如有疑惑,评论区回复。

赞赏 共11人赞赏

缁熻? 姒傜巼

1/0.2=5

期货的原理是什么,请说的明白通俗一点,

答:期货的原名叫futures。意思是。买卖双方不用在谈成交易的当时就进行货物接受。而是共同约定在往后的某个时间进行接收货物。 比如说咱俩以前买卖东西。一般情况下是我给你钱。你直接把货物给我。现在是咱俩约定把钱交给一个中介机构作为保证。然...

期货的操作原理是什么

答:期货操作的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约. 期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下期货做空的原理: 您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在...

期货市场形成的原因有哪些?

答:期货交易最早产生于美国,1848年美国芝加哥期货交易所(CBOT)的成立,标志着期货交易的开始。 期货交易的产生,不是偶然的,是在现货远期合约交易发展的基础上,基于广大商品生产者、贸易商和加工商的广泛商业实践而产生的。 1891年,明尼亚波里...

期货的根本原理与涨跌因素,简单说就行了

答:一、根本原理: 与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。 因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)...

期货的赚钱原理是什么?

答:期货赚钱原理用两句话来说,就是: 如果认为期货价格会上涨,就做多(买开仓),涨起来(卖)平仓,赚了:差价=平仓价-开仓价。 如果认为期货价格会下跌,就做空(卖开仓),跌下去(买)平仓,赚了:差价=开仓价-平仓价。 期货与现货完全不同,...

期货交易亏损的真正原因是什么?

答:投资有风险,要想有好的回报,就必须树立良好的投资心态。如果你在交易市场很多年了却仍在亏这里肯定有问题的,除了技术,不妨自我检测下是不是心理问题在作祟。 1、侥幸与贪婪是亏损本源 侥幸与贪婪始终伴随着我们,因为资金量问题,我们在进场...

炒原油和期货的区别

答:石油现货投资 首先它实行的是T+0交易制度,每天可以反复做多手。具有杠杆作用,提高投资者资金利用率;具有买涨买跌的双向交易机制,无论价格上涨还是下跌,都有投资机会。最大的优点就是风险更小,行情容易把握,获利机会更多,最合适追求稳健风...

正规的原油期货到底怎么做

答:国内的正规原油期货预计2018年1月18日推出,目前已经可以开户,资金门槛50万。国际原油是波动比较大的品种,一旦做错方向很容易亏损,近期在游侠股市做美原油模拟的都是亏损居多(模拟的,虚拟盘,不会影响现实的钱包)

原油期货涨跌额和涨跌幅是怎么算出来的

答:按上一个交易日结算价的基础上 算出来的

有人说期货卖空也赚钱,原理到底怎么样的?

答:期货的做空!还是用实战操作来解释这个问题,比较明白! 期货和股票不一样,当你手中没有筹码时,期货也可以拟借筹码,抛出(卖出)。 比如:你抛了1000,做空!当价格下跌后你能低价买回1100时,你选择买入(赎回)。你还回1000,剩下的100就是...

本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。本文《【原】期货的概率指导方法,读懂凯利公式、技术指标揭露交易真谛》由网友金十谈汇 转载收藏,版权归原作者所有,若侵权请联系:E-MAIL:513175919@qq.com
违法违规信息请立即联系本网可获得现金奖励,TEL:1-8-2-1-0-2-3-3-3-8-1(电话仅供违法违规信息举报,侵权类信息请EMAIL。)

www.wosoni.com false 互联网 http://www.wosoni.com/view/socangkudk/mkdm/dc/czzdmdlzWSNlcmgsbgms.html report 12171

热门图片

经济金融企业管理法律法规社会民生科学教育健康生活体育运动文化艺术电子数码电脑网络娱乐休闲行政地区心理分析医疗卫生